La historia del sorteo de la Lotería de Navidad se remonta a 1812, en plena Guerra de Independencia y año de «La Pepa», la primera constitución que se promulgó en España. Precisamente, el primer sorteo se celebró en la ciudad de Cádiz el 18 de diciembre de ese año, y los números participantes estaban impresos en cédulas de papel. Al año siguiente fueron sustituidas por las bolas de madera dentro de unos bombos, sistema que sigue presente a día de hoy.

En el sorteo inicial de 1812, el primer premio Gordo recayó en el número 03604. Curiosamente, el Gordo tocó en la ciudad de Cádiz. En aquel entonces, el precio de cada décimo era de 40 reales, con un premio de 8000 reales y bajo el nombre de Lotería Moderna o de Prósperos de Premios. No fue hasta el año 1892 cuando pasó a llamarse Sorteo de Navidad.

La Lotería de Navidad se ideó desde el estado con el objetivo de aumentar la recaudación del Gobierno de aquel entonces. Buscaban así mejorar las arcas públicas durante la invasión napoleónica, que supuso un golpe político, económico y social.